iInfo 資訊交流: MultiCharts : 期貨結算日函數

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2015年12月11日 星期五

MultiCharts : 期貨結算日函數

在MultiCharts回測中,結算日的影響會很重要,尤其是在波段單的回測更是如此,所以關於期貨結算日就需要將它過濾掉,筆者將期貨結算日寫成函數,大家可以參考看看。
每個月的第三個星期三就是期貨的結算日,當然還會有一些特定的結算日也要一起考慮進去,將結算日的原理轉成MultiCharts看得懂的語言,如下
if dayofmonth(date) > 14 and dayofmonth(date) < 22 and dayofweek(date) = 3 then 
  _IsAccountingDate = True 
else if date = 990220 or date = 1021017 or date = 1030116 or date = 1030522 or
        date = 1030620 or date = 1030918 or date = 1031016 or date = 1040127 or
        date = 1040722 or date = 1070226 or date = 1100222 or date = 1100617 or
        date = 1130822 or date = 1150224 then
     _IsAccountingDate = True;
else _IsAccountingDate = False;

第3、4行特定日期的寫法說明:
MultiCharts是以19000000開始計算,所以當特殊日期的結算日20150224,就要需改成1150224。
其計算方式為20150424 - 19000000 = 1150224。