iInfo 資訊交流: MultiCharts Data2 引用大盤指數的資料

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2016年6月7日 星期二

MultiCharts Data2 引用大盤指數的資料

大家是否有遇過在Data2使用大盤指數來計算策略時,策略無法正常執行的時候?以下就來解釋說明。
在Data2中使用大盤指數來計算價差,在AM 08:45~09:00 與 PM 13:30~13:45這兩段時間裡是無大盤資料,當沖的價差策略要出場時,就會發生策略無法正常執行的時候。
如圖中有進場的訊號,最後卻無出場的訊號。

原因是當所有數值有做更新時,策略的運算才會持續,但是大盤指數在PM 13:30後就不在更新了,所以最後計算的時間就停在PM 13:30。

在 PM 13:30~13:45大盤雖然已經沒有數值更新了,但期貨指數還持續在更新運作,這時如果當沖了策略是在PM 13:30~13:45之間要出場的話就無法執行,那該怎麼辦呢?
還好MultiCharts有提供可以讓兩個數值資料可以在不同步更新下,還能讓策略進行運算的功能,在MultiCharts 8.5 策略的設定中取消 "數列同步更新重算" 的功能後,就可以讓策略正常的出場。

MultiCharts 8.5

策略的屬性中取消 "數列同步更新重算" 的功能後,再來觀察策略運算的結果,就可順利產生出場的訊號。

在MultiCharts 9.0 策略的屬性的回朔測試中取消勾選 "即時與歷史數列資料吻合" 的功能後,就可以讓策略正常的出場。
MultiCharts 9.0



PS:當Data2引用加權指數時,要特別注意,就是TWSE本身的報價會延遲2秒,這會造成盤中與盤後回測有不一致的問題,這點需要多加注意。